Желание побывать у святых мощей великомученика возникло у Кирсана Илюмжинова после чуда, которое произошло в ночь с 15 на 16 мая 2004 года в старой пристройке к элистинскому Казанскому собору. В ту ночь сама собой загорелась лампада перед иконой целителя – святого Пантелеимона. Одновременно от образа начало распространяться яркое свечение, которое проникло во все уголки помещения. В то время епископом Калмыцким и Элистинским был Владыка Зосима. Ему и местным священникам посчастливилось «стать свидетелями Чуда Господня». После завершения свечения произошло самообновление иконы святого Пантелеимона, возраст которой на то время составлял около 50 лет.
Чудесное свечение иконы святого Пантелеймона православные Калмыкии посчитали знаком, напоминающем о значительном событии – 60-летнем юбилее явления Христа в калмыцкой степи. В сентябре 1946 года в Элисте во время православной службы сотне верующих было явление огненного столба, в котором люди разглядели силуэт Спасителя. Достоверность свидетельств этого события не подвергалась сомнению руководством Русской Православной церкви.
Во второй половине 90-х годов, спустя 50 лет после явления Христа, на месте огненного столба по благословению патриарха Алексия II был построен нынешний Казанский собор. Патриарх лично приезжал освятить его и подарил калмыцкому храму икону Божьей Матери. Кстати, почти рядом с иконой святого Пантелеимона в старом здании церкви находится культовое изображение события 60-летней давности – огненный столб и стоящий в нем Христос.
Вернувшись из Свято-Пантелеимонова Русского монастыря, что на Афоне, Кирсан Илюмжинов отправил группу православных священников из Калмыкии во главе с Владыкой Зосимой в религиозное паломничество на святую гору Афон в Греции. Пятнадцать священнослужителей из Калмыкии семь дней жили вместе с афонскими монахами, а также получили возможность приложиться к христианским реликвиям Афона – мощам святого целителя Пантелеимона и иконе Иверской Божьей матери.
Как рассказывал епископ Элистинский и Калмыцкий Зосима, паломничество православных священников стало возможным при поддержке калмыцкого президента Кирсана Илюмжинова, который «сам побывал на Афоне и был поражен духовной энергией этого христианского монастыря».
Так Калмыцкая епархия Русской православной церкви стала первой епархией, где все руководители православных приходов совершили паломничество на Афон.